سایت مرجع دانلود پایان نامه -پشتیبانی 09361998026

پایان نامه طراحي و تبيين مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان با استفاده از شبكه‌هاي عصبي

ارسال شده در متفرقه

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 گرايش :

مديريت بازرگاني

 عنوان:

طراحي و تبيين مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان با استفاده از شبكه‌هاي عصبي
(بررسي موردي بانك سامان استان تهران)

 استاد راهنما :

جناب آقاي دكتر حسين پناهيان

 استاد مشاور :

جناب آقاي دكتر محسن رسوليان

 نگارش :

سارا بشارتي

 

چكيده

بازار اعتبارات مصرفي در ايران با تشكيل بانكهاي خصوصي رونق يافته است. فعاليت اصلي در اين بازار اعطاي تسهيلات مصرفي به متقاضيان بوده و اين امر نياز به اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات جهت كاهش ريسك اعتباري دارد. امروزه سيستمهاي هوشمند كاربردهاي فراواني در امور مختلف بانكي و مالي پيدا كرده‌اند. بررسي و تصويب اعتبارات يكي از كاربردهاي شبكه عصبي است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسي رفتار اعتباري مشتريان تسهيلات مصرفي وام مضاربه با استفاده از شبكه هاي عصبي جهت رتبه بندي اعتباري شكل گرفته است. به دنبال اين هدف ابتدا عوامل مهم تاثير گذار بر رفتار اعتباري مشتريان شناسايي گرديد و سپس مشتريان به سه دسته خوش حساب، بد حساب وسر رسيد گذشته تقسيم شدند.

در مرحله بعد مدلهاي شبكه عصبي پس از طراحي؛ با داده‌هاي آموزشي؛ آموزش داده شده و سپس با داده‌هاي آزمايشي مورد آزمايش قرار گرفتند.

نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه رفتار اعتباري مشتريان با استفاده از مدلهاي رتبه بندي شبكه‌هاي عصبي قابل پيش بيني است.

فصل اول

كليات تحقيق

 مقدمه

علم تصميم گيري همواره با انسان همراه بوده و با ظهور سازمان‌ها، شركت‌ها و خاصه با تغييرات پرشتاب محيطي توسعه فراوان يافته است. بسياري از محققان تلاش و همت خويش را در اين حوزه متمركز نموده‌اند تا الگوهاي مناسبتر و دقيق‌تري را براي بهبود نظام‌هاي تصميم گيري معرفي نموده و تصميم گيران را با توفيق بيشتري مواجه سازند.

در اعطاي تسهيلات كه يكي از عمده‌ترين فعاليت‌هاي بانك‌ها و موسسات اعتباري است براي تصميم گيري صحيح، بايد درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافت كننده را تعيين نمود تا احتمال عدم برگشت اصل و سود تسهيلات اعطايي، يعني ريسك درجه اعتبار، كاهش يابد. يكي از روش‌هاي كاهش اين ريسك، طراحي نظام تعيين درجه اعتباري براي دريافت كنندگان تسهيلات است، و كانون اين نظام، مدل رتبه بندي يا ارزيابي اعتباري است.

با استفاده از چنين مدلي، رتبه يا درجه اعتباري متقاضي مشخص شده و بر اساس آن راجع به اعطاي تسهيلات يا عدم اعطا، تصميم گيري مي شود. در حال حاضر بهره برداري از سيستم‌هاي هوشمند به منظور بهينه سازي و پيش بيني به عنوان يكي از ابزارهاي پيشرفته در حوزه‌هاي مختلف علوم، كاربرد فراوان دارد. شبكه‌هاي عصبي به عنوان يك سيستم هوشمند در عرصه‌هاي مختلف مالي از جمله تصويب اعتبارات، كاربرد دارند.

در تصويب اعتبارات، ارزيابي اعتبار مشتريان يكي از موارد بسيار پيچيده در فعاليت‌هاي مالي به شمار مي‌رود.

به نظر مي‌رسد جستجو براي روابط عملي ديگر اهميت خود را از دست داده است. آنچه اهميت دارد اين است كه حركت و رابطه مجموعه‌اي از متغيرها را با مجموعه‌اي ديگر دريابيم. براي اينكار مدل شبكه عصبي مصنوعي به مراتب از مغز فراتر مي‌رود كه در يك آن نمي‌تواند همه چيز را با هم ببينيد.

ارزيابي اعتباري مشتريان مي‌تواند توسط كارشناسان خبره و ارزياب‌ها انجام پذيرد، ليكن اين امر اغلب به علت كمبود وقت، هزينه بالا، كمبود تعداد افراد خبره و تعداد موارد ارزيابي، مقرون به صرفه نيست. با استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات كه تحول عظيمي در سيستم بانكداري بوجود آورده و ضمن ايجاد فرصت‌هاي نوين، چالش‌هاي جديدي را نيز با خود به ارمغان آورده است، مي‌توان مدل‌هاي ارزيابي اعتباري را طراحي كرد كه با استفاده از روش‌هاي علمي به جاي قضاوت‌هاي ذهني در زمان كم و با هزينه مناسب، حساب‌هاي خوب (مشتريان خوش حساب) و حساب‌هاي بد (مشتريان بد حساب) را از هم تفكيك كرد.

1-1 بيان مسأله

اعطاي تسهيلات بانكي از لحاظ اقتصادي اهميت زيادي دارد. زيرا با افزايش كمي سرمايه، باعث رشد و توسعه اقتصادي مي‌شود. اما در اعطاي تسهيلات، بانكها با خطر بزرگي كه به آن ريسك اعتباري مي‌گويند مواجه هستند. اين ريسك علت مواجهه بانك‌ها با بحران‌هاي عمده مالي است. ريسك اعتباري را مي‌توان احتمال عدم بازپرداخت وام از طرف متقاضي در نظر گرفت. كه بايستي مديريت گردد. براي مديريت ريسك اعتباري از روش‌هاي مختلفي مي‌توان استفاده كرد يكي از روش‌ها طراحي نظام تعيين درجه اعتباري براي دريافت كنندگان تسهيلات است.

هدف از اين تحقيق اين است كه در بازار اعتبارات با طراحي و استقرار سيستم اعتبار سنجي مشتريان، به دنبال شناسايي الگوهاي رفتاري مشتريان و در نتيجه ايجاد امكان پيش بيني رفتار است. ارزيابي اعتبار مشتريان زمينه بسيار پيچيده‌اي در فعاليت‌ها به حساب مي‌آيد. تعداد عوامل و پيچيدگي روابط مالي، اقتصادي و رفتاري، ارزيابي اعتبار را بسيار دشوار مي‌سازد. از طرفي امر ارزيابي اغلب بايد در محدوده زماني كوتاهي صورت پذيرد زيرا طولاني شدن فرآيند ارزيابي موجب تاخير در عمليات و در نهايت موجب افزايش هزينه‌ها خواهد شد. از طرف ديگر عدم دقت احتمالي در ارزيابي مي‌تواند به تصميمات اشتباه و در نهايت زيان‌هاي گزاف منجر گردد. محدوديت زماني و ضرورت دقت در ارزيابي، پيچيدگي موضوع را دو چندان مي‌كند.

سيستم‌هاي رتبه بندي اعتباري را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد.

1ـ‌ سيستم‌هاي قضاوتي

2ـ رتبه بندي بر مبناي تكنيك هاي آماري

3ـ سيستم‌هاي هوشمند

سيستم‌هاي قضاوتي بسيار كند و پرهزينه هستند. عموماً زماني كه تعداد تقاضاها بالا، و تعداد خبرگان كم مي‌باشد اين سيستم‌ها كارآيي لازم را ندارند، در مورد روش‌هاي آماري نيز هر يك از تكنيك‌هايش فرض‌هاي خاص را مي‌طلبند. بديهي است با عدم وجود يا كمرنگ شدن پيش فرض‌ها، دقت و صحت فزوني‌ها مورد ترديد قرار مي‌گيرد. وقتي قوانين تصميم گيري واضح و اطلاعات معتبر مي‌باشند سيستم‌هاي خبره كمك بزرگي به حل مسائل مي‌كنند. اما اغلب موسسات اعطا كننده وام، شفاف نيست و اطلاعات اصلاً وجود نداشته و يا بخشي از اطلاعات صحيح نيست، در اين حال شبكه‌هاي عصبي گزينه بسيار مناسبي هستند. در بازار اعتبارات ايران يكي از مشكلات اعطاي تسهيلات، ضوابط اخذ وثيقه و يا آورده نقدي از طرف متقاضيان استفاده از اعتبارات و تسهيلات شبكه بانكي است. تجزيه و تحليل اطلاعات نشان مي‌دهد كه درصد بيشتري از افراد مورد مطالعه،‌ ضوابط اخذ وثيقه و انعطاف ناپذير بودن معيارهاي ارزيابي جهت جلوگيري از سوخت شدن اصل و سود تسهيلات را يكي از مشكلات دسترسي به تسهيلات و اعتبارات اعطايي سيستم بانكي،‌مي‌دانند. همچنين درصد بالايي از پاسخ دهندگان، طولاني بودن زمان ارزيابي‌ها را مشكل آفرين بيان نموده‌اند.

با توجه به شرايط بازار اعتبارات و با در نظر گرفتن انواع سيستم‌هاي رتبه بندي اعتباري و عملكرد مناسب شبكه‌هاي عصبي مساله اصلي اين تحقيق طراحي مدلي با كمك شبكه عصبي است كه با استفاده از آن بتوان با حداقل خطاها و در كمترين زمان ممكن نسبت به اعطاي تسهيلات در بانك اقدام شود.

اين مدل در صورتي مي‌تواند از كارايي لازم برخوردار گردد كه قادر باشد پاسخ مناسبي را براي سوالات تحقيق دهد.

1-2 سوال‌هاي تحقيق

1ـ آيا با استفاده از مختصات مشتريان اعتباري مي‌توان مشتريان اعتباري بانك را رتبه بندي نمود؟

2ـ آيا با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي مي‌توان مشتريان اعتباري بانك را رتبه بندي نمود؟

1-3 اهميت و ضرورت موضوع تحقيق

ضرورت سيستم رتبه بندي زماني اهميت لازمه را خواهد داشت كه از معيار مناسبي براي ارزيابي مشتريان قبل از اعطاي تسهيلات برخوردار باشد، به گونه‌اي كه تسهيلات بانكي با استفاده از اين سيستم به مشتريان مطلوب تخصيص يابد. از ديدگاه سيستم بانكداري مشتري مطلوب به مشترياني اطلاق مي‌شود كه ضمن هزينه نمودن تسهيلات دريافتي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي بتواند به موقع تسهيلات دريافتي را به سيستم بانكي بازگرداند. عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات بيانگر آن است كه دريافت كننده تسهيلات در بهره برداري از تسهيلات دريافتي از موفقيت چنداني برخوردار نبوده است.

به بيان ساده تر بازده حاصل از به كارگيري تسهيلات از سود بانكي آن كمتر بوده از اين رو در موعد بازپرداخت با مشكلاتي مواجه بوده است. در اين حالت بانك ناچار است در حد استقراض از منابع ديگر از جمله بانك مركزي و با نرخي فراتر از نرخ سپرده گيري خود براي جبران كمبود نقدينگي باشد.

به بيان ديگر تطابق زماني سررسيد دارايي و بدهي‌ها بازپرداخت تسهيلات با توجه به تركيب زماني منابع و برنامه ريزي در جهت اجراي سياست‌هاي پرداخت تسهيلات در مورد موسسات مالي مانند بانك‌ها سبب كاهش ريسك و تسريع در تحقق اهداف پيش‌بيني شده خواهد شد. لذا با توجه به عصر فن آوري و وجود بانك‌هاي پيشرفته وقت آن رسيده است كه بانكها از سيستم‌هاي پيشرفته جهت بهبود وضعيت اعطاي تسهيلات و رتبه بندي اعتباري مشتريان خود استفاده نمايند.

اگر تخصيص اعتبار به صورت بهينه انجام گيرد احتمال بازپرداخت درست و به موقع افزايش يافته و امكان اعتباردهي نيز بيشتر مي‌شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود کامل پایان نامه طراحي و تبيين مدل رتبه بندي اعتباري مشتريان با استفاده از شبكه‌هاي عصبي

 

مطالب مشابه را هم ببینید

141985615752731

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه ، تحقیق ، پروژه و مقالات دانشگاهی در رشته های مختلف است. مطالب مشابه را هم ببینید یا اینکه برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید فروش آرشیو پایان نامه روی دی وی دی

aca@

academicbooks@

دانلود متن کامل پروژه درباره روش شناسی
پایان نامه ارشد:هيپرليپدميا
پایان نامه:الگوريتم EZW
دانلود پایان نامه ارشد:احتراق
دانلود پایان نامه ارشد:تاريخچه آندوسكوپي